个人简介
2008年本科毕业于山东大学数学与系统科学学院，分别于2010年和2014年在法国曼恩-勒芒大学取得金融数学硕士和金融数学博士学位。2015年至2017年3月在西安电子科技大学数学与统计学院完成博士后研究工作。2017年4月开始任教于pg电子试玩金融学院，2018年9月起任教于pg电子试玩数学与统计学院。主要的研究方向是随机微分方程在随机控制以及金融衍生物定价领域中的应用，主要的一篇论文的题目叫：一类偏微分方程组的粘性解与由Levy过程驱动的多维交换问题的联系。这类问题的核心是对于带反射源的随机倒向微分方程（Refected BSDE）的拓展研究。此类问题对于金融市场中非连续的模型有着极其重要的应用。
科研成果
论文代表作：
1.Systems of integro-PDEs with interconnected obstacles and multi-modes switching problem driven by Lévy process[J]. Nonlinear Differential Equations & Applications Nodea, 2015, 22(6):1607-1660.
2.On the equality of solutions of max–min and min–max systems of variational inequalities with interconnected bilateral obstacles[J]. Journal of Mathematical Analysis & Applications, 2017, 58:135-175.
3.Viscosity Solutions of Systems of Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles of Non-Local Type[J]. Journal of Dynamics & Differential Equations, 2017, 58:1-26.
主持项目：
1.中央高校基本科研业务费资助项目：被Levy过程驱动的倒向随机微分方程组。（2015年12月结题）
2.中央高校基本科研业务费资助项目：非连续随机切换问题的应用。（2016年12月结题）
3.广东省校际特色创新项目：由Poisson随机测度驱动的随机切换博弈问题。（2017年12月结题）
4.广东省教育厅特色创新项目：随机切换模型在金融衍生物定价问题上的应用。
5.中国国家自然科学基金：带跳自扰反射倒向随机微分方程组与互联双边障碍变分方程组
所获荣誉
博士后出站答辩优秀奖、西安电子科技大学科研启动金（6万）、西安电子科技大学青年科研基金（6万）、pg电子试玩科研启动金（10万）
教授课程
概率论、数理统计、数学分析、金融数学、随机分析
E-mail
zhao_xuzhe@sina.com
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